Valeur de la volatilité attendue calculée à l’aide d’un modèle de détermination du prix des options comme la formule de Black-Scholes, compte tenu du prix de l'option, du prix de l'actif, du prix d'exercice, de l'échéance résiduelle et du taux d'intérêt d'un actif sans risque.
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https://www.encyclopedie.fr/local/241
Volatilité calculée à partir du prix de marché (montant de la prime) des options sur l'actif considéré. La volatilité implicite correspond à la valeur de la volatilité qu'il faut injecter dans le modèle de Black and Scholes pour obtenir le montant de la prime de l'option. [English] Implied volatility
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https://www.fimarkets.com/pages/glossaire_dictionnaire_financier.php
La volatilité implicite représente les anticipations du marché sur les variations futures du support. Le calcul de cette volatilité fait appel à des formules mathématiques très complexes. La volatilité implicite peut refléter par exemple le prix du risque attaché à une option. Les mouvements baissiers des marchés actions s’accompagnen...
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https://www.mataf.net/fr/edu/glossaire
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